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假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则市场组合的风险报酬是（　　）。

来源: 永图教育编辑：小图 2023-06-07　字体：大小

假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则市场组合的风险报酬是（　　）。

A、3%

B、6%

C、9.60%

D、6.60%

答案：B

解析：本题考查资本市场线。E（rM）-rf是市场组合的风险报酬，E（rM）-rf=9%-3%=6%。

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